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こちらの商品を購入したのですが、ソケットの取り付け方が全くわかりません。

拡大画像で確認すると右下のビットの片側が6.35ｍｍ六角でグリップ側に入り
上面が6.35ｍｍ四角になっているのでそれが六角ソケットの裏側に入るはずです。
もしもおれが入っていなければ不良品なので購入元にクレームをつけてください。